Оглавление

ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСК
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Ж.А.Ермушко

Томский политехнический университет

        Одной из сложных проблем экономической деятельности является выбор оптимального варианта вложения капитала. Хозяйствующий субъект в этом случае сталкивается с различными разновидностями неопределенностей. В своей совокупности эти разновидности образуют так называемую критическую неопределенность, при которой вступает в действие элемент риска. По мнению автора, взаимосвязь этих двух понятий, “экономического риска” и “неопределенности”, заслуживает особого рассмотрения.

        Экономическая деятельность реализуется в условиях неоднозначности протекания реальных социально-экономических процессов, разнообразия способов и вариантов превращения возможностей в действительность, многообразия возможных состояний и ситуаций реализации решения, в котором в будущем может оказаться хозяйствующий субъект. Практически в момент принятия решения невозможно получить полные и точные знания об отдаленной во времени среде реализации решения, о всех действующих или потенциально могущих проявиться внутренних и внешних факторах. Все это суть выражение неопределенности как объективной формы существования экономической деятельности. Объективно существует и принципиально неустранимая неопределенность, имеющая место при принятии решений, приводящая к тому, что риск никогда не бывает нулевым. Следствием этого является неуверенность в достижимости поставленной цели, и в результате реализации выбранного решения намеченная цель в большей или меньшей степени не достигается.

        Источников неопределенности несколько, но прежде всего - это неполнота, недостаточность наших знаний об экономической сфере, окружающем мире. С подобного рода неопределенностью человек столкнулся очень давно, когда стал принимать осмысленные решения. Неосведомленность о законах природы мешала производственной деятельности, не позволяла эффективно вести хозяйство.

        Другой источник неопределенности – это случайность, то, что в сходных условиях происходит неодинаково, что заранее нельзя предугадать. Спланировать каждый данный случай невозможно. Выход оборудования из строя и внезапное изменение спроса на продукцию, неожиданный срыв поставки сырья – все это проявление случайности.

        Есть и третья причина неопределенности – противодействие. Так, противодействие может проявляться в случае нарушения договорных обязательств поставщиками, при неопределенности спроса на продукцию, трудностях ее сбыта.

        Одним из первых ученых, обративших внимание на проблему неопределенности в рамках современной экономической теории, был американский экономист Фрэнк Найт [1]. В своей статье “Понятие риска и неопределенности”, опубликованной в 1921 г., он отмечал, что существуют два типа вероятности: математическая и статистическая. Вероятность первого типа определяется общими, заранее заданными принципами. “Математическая вероятность – пишет Ф. Найт, - это абсолютно однородная классификация случаев, во всем идентичных” [2]. Вероятность второго типа можно определить лишь эмпирически. Статистическая вероятность, считает Ф. Найт, это “эмпирическая оценка частоты проявления связи между утверждениями, не разложимыми на изменчивые комбинации одинаково вероятных альтернатив” [3]. Первый тип вероятности очень редко встречается в бизнесе, второй типичен для деловой сферы. Первый тип поддается однозначному измерению, для измерения второго требуются субъективные оценки.

        Очень трудно придумать пример “риска” в сфере бизнеса, применительно к которому можно было бы заранее вычислить распределение различных возможных исходов. Решать проблему (если решение вообще возможно) нужно посредством изучения эмпирических результатов. Важная оговорка “если возможно” заслуживает особого обсуждения. Очевидно, что многие риски могут быть доведены до значительной степени предсказуемости путем статистической группировки, в то время как другая, не менее важная их часть подобной процедуре не поддается.

        Необходимо, однако, отметить два следующих факта. Во-первых, статистическое исследование никогда не позволяет получить идеально точные количественные результаты. Даже в простом случае с рулеткой для этого потребовалось бы бесконечное число наблюдений. Кроме того, неприменимость априорных расчетов связана с гораздо более серьезным затруднением, а именно со сложностью (точнее невозможностью) обеспечить заданную степень однородности внутри выделенного нами класса. Во-вторых, риск или вероятность, имеющие место в бизнесе, в определенной (небольшой) степени допускают теоретический анализ, дополняющий исследования эмпирических данных. Так, в примере с возникновением пожаров в зданиях, факт неоднородности встречающихся случаев может быть отчасти преодолен путем использования если не вычислений, то, во всяком случае, экспертных оценок. Представляется возможным с некоторой степенью точности утверждать, является ли “реальный риск” в данном конкретном случае более или менее высоким, по сравнению с тем, который присущ группе в целом. К этой процедуре, однако, надо относиться с осторожностью. Не очевидно, что возможно окончательное разграничение между расчетом отклонений от стандартного типа более подробной классификации типов.

        Мнения, которые обусловливают наши действия в повседневной жизни и управляют решениями ответственных менеджеров в сфере бизнеса, имеют по большей части мало общего с выводами, достигнутыми путем всестороннего анализа и точного измерения. Мыслительные процессы в этих двух классах случаев совершенно различны. В повседневной жизни они, главным образом, подсознательные.

        Подверженность мнения или оценки ошибкам необходимо отличать от обоих типов вероятности, так как здесь нет никакой возможности образовать какие бы то ни было достаточно однородные группы случаев, анализ которых позволил бы количественно определить значение истинной вероятности. К примеру, решения в сфере бизнеса относятся, вообще говоря, к настолько уникальным ситуациям, что их нельзя подвергнуть статистической группировке для определения примерной вероятности того или иного исхода. Понятие объективно измеримой вероятности здесь попросту неприменимо. Путаница возникает из-за того, что на практике мы оцениваем обоснованность или надежность наших мнений, причем такая оценка по форме сходна с вероятностным суждением. Именно эта истинная неопределенность придает экономической организации характерную форму “предприятия” и объясняет существование специфического дохода предпринимателя.

        Чтобы сохранить различия между измеримой и неизмеримой неопределенностью, о которой шла речь выше, мы можем использовать термин “риск” для обозначения первого типа неопределенности и собственно термин “неопределенность” - для второго. Слово “риск” обычно весьма вольно применяется по отношению к любому типу неопределенности, рассмотренному с точки зрения возможности неблагоприятного исхода, а термин “неопределенность” - по отношению к возможности благоприятного исхода; мы говорим о “риске” потерь и “неопределенности” выигрыша.

        Практическая разница между категориями “риска” и “неопределенности” состоит в том, что в первом случае распределения результатов в группе известно (что достигается путем априорных вычислений или изучения статистики предшествующего опыта), а во втором – нет, и это чаще всего вызвано невозможностью провести группировку случаев, так как рассматриваемые ситуации в значительной мере уникальны.

        Следует заметить, что при рассмотрении единичного случая не существует никакой разницы между измеримым риском и неизмеримой неопределенностью, с точки зрения принятия поведенческого решения. Индивид, как уже указывалось, придает оценке точности своего суждения вероятностную форму “а успехов в b случаях” (которой соответствует дробь a/b), и его субъективное отношение к этой оценке аналогично отношению к любому другому типу вероятности.

Литература

  1. Knight F. Risk, Uncertainty, and Profit. - Boston. Houghton Miffin Co. – 1921. - Р. 210-235. (Русский перевод: Thesis. – 1994. - № 5. - С. 12-28).
  2. Там же, с.21.
  3. Там же, с. 21-22.

Оглавление